信用利差是用于向投資者賠償基礎財產(chǎn)毀約隱患的、高過(guò)風(fēng)險溢價(jià)的價(jià)差。信用利差計算公式是：信用利差=貸款或證券收益-相應的無(wú)風(fēng)險證券的收益。信用利差期權分成看漲期權和看跌期權，容許期滿(mǎn)時(shí)協(xié)議的買(mǎi)家可以單方面選擇支付或不支付根據相對應條文而事前承諾的價(jià)差。以上就是信用利差是什么意思相關(guān)內容。
影響公司債券信用利差的因素
1、信用風(fēng)險因素：公司經(jīng)營(yíng)狀況直接決策了公司債券的毀約率。無(wú)抵押無(wú)擔保債券信用利差遠遠高于有貸款擔保的信用利差，且由中央國企擔保的公司債信用利差小于地區國企。產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)因本身運營(yíng)不給力造成信用風(fēng)險比較大，且該行業(yè)受經(jīng)濟環(huán)境影響比較大，個(gè)人信用起伏比較大；
2、流動(dòng)性風(fēng)險因素：因中國公司債銷(xiāo)售市場(chǎng)總體流通性較弱，交易量經(jīng)營(yíng)規模小，故從交易速率和交易總數兩層面選擇月交易日數和月交易量指標值；
3、宏觀(guān)經(jīng)濟因素：零風(fēng)險回報率體現經(jīng)濟基本面、資金面以及政策面的變化。
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