股指期貨臨近交割日時(shí)，可能會(huì )增加A股市場(chǎng)的波動(dòng)力度，這也是因為受到交割日效應的影響。交割日效應就是指期貨合約的交割日即將來(lái)臨時(shí)，期貨交易的雙方應用多種方式對期貨價(jià)格增加影響來(lái)為個(gè)人謀取最大限度的利益。因而，臨近股票期貨交割日時(shí)，A股市場(chǎng)的波動(dòng)會(huì )加重。以上就是股指期貨交割日對a股的影響相關(guān)內容。
股指期貨交割日是什么意思
交割日就是指承諾進(jìn)行產(chǎn)品交割的最終日期。簡(jiǎn)單而言：選購期貨便是投資者和投資者之間簽署一個(gè)合約，該合約規定了交易的金額、總數，交割日是指合約期滿(mǎn)后，彼此要根據該商品進(jìn)行現金結算。在中國股指期貨的交割日是合約期滿(mǎn)月份的第三個(gè)星期五，碰到節假日延期。在中國有三只股數期貨，分別是：
1、滬深300股指期貨IF：投資的標的是滬深指數300指數；
2、中證500股指期貨IC：投資的標的是中證500指數；
3、上證50股指期貨IH：投資的標的是上證50指數。
股指期貨對股票市場(chǎng)的影響
股票指數期貨會(huì )影響到股票市場(chǎng)的發(fā)展情況，一部分投資者會(huì )按照市場(chǎng)狀況的走向將資產(chǎn)的投入轉為期指市場(chǎng)，導致股票市場(chǎng)的短暫性失血，這可能影響到股票市場(chǎng)的資產(chǎn)流通性。因為二者是相輔相成的關(guān)系，股票指數期貨的發(fā)展會(huì )提升對股票交易的需求，一定水平上也提高了股票市場(chǎng)的流通性。而其中股票市場(chǎng)波動(dòng)的力度增加的狀況往往會(huì )產(chǎn)生，是因為股票指數期貨所選用是運用閑錢(qián)進(jìn)行結算的方法，而這一過(guò)程與投資交易者個(gè)人的客觀(guān)意向緊緊連接，因而期滿(mǎn)日的波動(dòng)性和回報率與平均水平都有著(zhù)顯著(zhù)差別。本文主要寫(xiě)的是股指期貨交割日對a股的影響有關(guān)知識點(diǎn)，內容僅作參考。
